Zo zorgt Google voor uw megawinsten

Crisis? Welke crisis. Al het risico dat u ooit gelopen heeft is vanaf heden niet meer nodig. Dankzij Google. Quod?

Het zit zo: Larry Page en Sergey Brin bedachten ooit een algoritme dat de relevantie van webpagina’s kon meten. PageRank. In normale-mensentaal: in PageRank waarderen pagina’s elkaar met het aantal onderlinge links. De belangrijkste pagina’s zijn de pagina’s die links hebben van de belangrijkste pagina’s. Dat klinkt inderdaad als een cirkeltje, baanbrekende wiskunde van Page en Brin zorgde dat het uiteindelijk toch werkte. 

Komen ze nu mee...
1000 jaar internet en 38 financiële meltdowns verder zijn er een paar knappe koppen die bedachten dat PageRank ook veel nuttiger toegepast kan worden. Om geld te verdienen, bijvoorbeeld. Categorie ‘u had het zelf kunnen bedenken’. Een paar Europese natuurkundigen en economen introduceerden onlangs DebtRank.

Met DebtRank wordt een deel van het financiële netwerk in kaart gebracht. Het algoritme van DebtRank kan de economische waarde berekenen die vernietigd wordt als een bank omvalt. Banken met een hoge DebtRank score (veel risico) zorgen ervoor dat andere gelinkte banken ook een hogere score krijgen. Kind kan de was doen. 

NU al baanbrekend
DebtRank is zelfs al getest op een netwerk van beleggingsinstituten, daar was veel openbare data van. En daar kwam gelijk een interessant resultaat uit; de grootte van een instelling heeft niet zo veel invloed op risico als u zou denken. Barclays, BofA, JP Morgan en RBS zijn net zo gevaarlijk als Citigroup en DB, terwijl men veel minder activa heeft. Wells Fargo had zelfs dezelfde score als Citigroup, terwijl Wells Fargo maar 25% zoveel bezit heeft als Citigroup. Interesting!

DebtRank Modellenporno: de belangrijkste geldverstrekkers rond de crisis in 2008

Jammer joh
Oh er is trouwens wel een probleem. Data over onderlinge afspraakjes is helemaal niet openbaar. Een analyse met DebtRank zal dus even betrouwbaar zijn als een TomTom die 60% van de wegen niet kent. Risico's goed inschatten, winst maximaliseren en alles daarna gewoon extrapoleren. Blijft volgens ons nog altijd de beste tactiek.